czwartek, 15 kwietnia
Shadow

Czym jest i jaką pomoc w grze giełdowej oferuje profil wolumenu

Chyba prawie każdy trader na giełdzie ma na swoim wykresie wskaźnik wolumenu. Uczestnicy rynku obdarzyli największą popularnością reprezentację wolumenu na osi X, tymczasem nie wszyscy z nich wiedzą o istnieniu odmiany Y, która jest nawet bardziej istotna. W artykule przyglądniemy się profilowi wolumenu, jego potencjalnym zastosowaniu i korzyściom, jakie płyną z włączenia go do swoich zasobów potrzebnych podczas gry na giełdzie.

Wolumen w czasie vs. Wolumen na poziomach cenowych

Z podstaw giełdy wiemy, że wolumen jako taki jest wielkością obrotów na danym obszarze. Klasyczna wersja charakteryzuje się tym, że wskaźnik wolumenu umieszczony na osi X jest informacją o obrotach poszczególnych świec. Profil wolumenu jest reprezentacją liczby przyjętych zleceń na konkretnych poziomach cenowych – osi Y. Pozwala to traderowi na nakreślenie najchętniej wybieranych obszarów i potencjalnych poziomów wsparcia/oporu, co przekłada się na bardziej uargumentowane decyzje handlowe.

Profil wolumenu, a poziomy wsparcia/oporu

Do najpopularniejszych technik zaliczamy handel z użyciem linii wsparcia i oporu, jednak statystyczny trader na giełdzie określi go jako subiektywny, co oznacza niską skuteczność techniki.

Point of control

Poziom POC (Point of Control) to najchętniej wybierany poziom cenowy w danym obszarze wartości. Możliwe jest jego wykorzystanie w sposób praktyczny, jako poziom wsparcia/oporu, a innymi słowy wiarygodnego celu, który cena przetestuje w przyszłości. Ponieważ kurs ma tendencje do reagowania z poziomem o najwyższych obrotach, POC może służyć zarówno jako pole ustawienia zlecenia Take Profit oraz linia za którą ustawia się Stop Loss. Do najwyższych wartości na wykresie zalicza się tzw. naked point of control, to znaczy poziom, który nigdy wcześniej nie został przetestowany.

Dysbalans – obszar bez przyjętej wystarczającej ilości zleceń

Dzięki profilowi wolumenu możemy w szybki sposób rozpoznać ostatni dysbalans, oznaczający wyraźną nierówność między kupującymi i sprzedającymi, jaka spowodowała gwałtowny spadek cen. Takie zjawisko nieobce jest manipulacjom rynkowym, które kończą się powrotem ceny do „pustych” poziomów, aby pozyskać nabywców na konkretne oferty z przeciwnej strony.

VWAP i Profil Wolumenu

Profil wolumenu wyśmienicie kooperuje z narzędziem VWAP, jakie obrazuje ewolucję obszaru wartości, co umożliwia uporządkowanie rynku i określenie poziomów zwanych przecenionymi i przeszacowanymi. W tradingu detalicznym zazwyczaj do tego typu zadań służą wskaźniki techniczne, np. RSI, który jest podstawą tego, co oferuje zazwyczaj aplikacja giełdowa.

Mimo wszystko warto wziąć pod uwagę bardziej zaawansowane narzędzia, gdyż przez wzgląd na proste i logiczne zasady, profil wolumenu do pary z VWAP może być wartościową alternatywą dla najpopularniejszych technik. Szczególnie, że tego typu analiza jest oparta na statystycznym prawdopodobieństwie.

Market profile

Tzw. profil rynku to odmiana profilu wolumenu, służąca do analizy wartości w skali makro. Powinny zawierać go płatne platformy giełdowe w składzie udostępnianych narzędzi.

Tak więc z pomocą profili rynku, wolumenu, średniej wartości instrumentu i informacji odczytanych z ruchu ceny, można zbudować wartościowe prognozy giełdowe. Uważajmy jednak, bo Market Profile, Volume Profile lub VWAP nie są wskaźnikami technicznymi. Skoro tak, to jako narzędzia pomagające w analizie rynku nie są w stanie dać nam prostych sygnałów kup/sprzedaj.

Dodaj komentarz